2017年中級財務(wù)管理同步練習(xí)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益
來源：東奧會計在線責(zé)編：辛然2016-11-11 17:55:36
2017中級職稱財務(wù)管理同步練習(xí)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益
[東奧小編]東奧會計在線中級會計職稱頻道提供：本篇為2017中級財務(wù)管理預(yù)習(xí)練習(xí)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益。
單選題
如果已知甲資產(chǎn)的風(fēng)險大于乙資產(chǎn)的風(fēng)險，則可以推出的結(jié)論是( )。
A、甲資產(chǎn)的預(yù)期收益率大于乙資產(chǎn)的預(yù)期收益率
B、甲資產(chǎn)的方差大于乙資產(chǎn)的方差
C、甲資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差大于乙資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)差
D、甲資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)離差率大于乙資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)離差率
正確答案：A
知識點：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益
試題解析：
選項A的正確說法應(yīng)是：如果某股票的β系數(shù)為0.5，表明它的系統(tǒng)風(fēng)險是市場組合風(fēng)險的0.5倍。
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