2017中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)《財(cái)務(wù)管理》高頻考點(diǎn)：證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量
書(shū)山有路勤為徑,學(xué)海無(wú)涯苦作舟。中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試要想順利通關(guān)，"勤奮"和"刻苦"是必不可少的。在備考的過(guò)程中，大家一定要通過(guò)堅(jiān)持復(fù)習(xí)，并且加強(qiáng)練習(xí)，東奧小編也為大家準(zhǔn)備了中級(jí)職稱(chēng)高頻考點(diǎn)，來(lái)幫助大家夯實(shí)基礎(chǔ)，輕松備考。
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量
1、資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)
(1)組合風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)
?、俳M合收益率的方差：
②組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差：
【提示】記憶簡(jiǎn)便法：
【例題·計(jì)算題】假設(shè)A證券的預(yù)期報(bào)酬率為10%，標(biāo)準(zhǔn)差是12%。B證券的預(yù)期報(bào)酬率是18%，標(biāo)準(zhǔn)差是20%。假設(shè)80%投資于A證券，20%投資B證券。
要求：若A和B的相關(guān)系數(shù)為0.2,計(jì)算投資于A和B的組合報(bào)酬率以及組合標(biāo)準(zhǔn)差。
項(xiàng)目 A B
報(bào)酬率 10% 18%
標(biāo)準(zhǔn)差 12% 20%
投資比例 0.8 0.2
A和B的相關(guān)系數(shù) 0.2
【解析】組合收益率=10%×0.8+18%×0.2=11.6%
組合標(biāo)準(zhǔn)差=
=11.11%
雖然中級(jí)職稱(chēng)涉及的內(nèi)容較多，但是考試是有范圍的，大家可以參照中級(jí)會(huì)計(jì)師考試大綱進(jìn)行學(xué)習(xí)，更好的把握重點(diǎn)和復(fù)習(xí)方向。同時(shí)，中級(jí)職稱(chēng)備考是講究技巧的，想要更好的復(fù)習(xí)備考，大家可以參考文章：關(guān)于2017中級(jí)職稱(chēng)備考 聽(tīng)聽(tīng)老師怎么說(shuō)
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