2017注會《財(cái)管》每日一練：看跌期權(quán)
注冊會計(jì)師考試時(shí)間為10月14日-15日，時(shí)間是越來越少了，大家需要抓緊時(shí)間復(fù)習(xí)，東奧小編為大家整理注會考試練習(xí)題，希望能給大家增添助力。
【單選】某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96。都在6個月后到期。年無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為10元，看跌期權(quán)的價(jià)格為( )元。(2013年)
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
【正確答案】C
【答案解析】20+看跌期權(quán)價(jià)格=10+24.96/(1+4%)，所以看跌期權(quán)價(jià)格=14元。
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