上證發(fā)〔2023〕90號(hào)

各市場(chǎng)參與人：

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，上海證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)本所）決定于2023年6月5日上市交易科創(chuàng)50ETF期權(quán)?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、本次上市以下兩個(gè)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約品種：

1.華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約標(biāo)的為“華夏上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金”，合約標(biāo)的證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“科創(chuàng)50”，證券擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“科創(chuàng)50ETF”，證券代碼為“588000”，基金管理人為華夏基金管理有限公司。

2.易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約標(biāo)的為“易方達(dá)上證科創(chuàng)板50成份交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金”，合約標(biāo)的證券簡(jiǎn)稱(chēng)為“科創(chuàng)板50”，證券擴(kuò)位簡(jiǎn)稱(chēng)為“科創(chuàng)50ETF易方達(dá)”，證券代碼為“588080”，基金管理人為易方達(dá)基金管理有限公司。

二、本所自2023年6月5日起按照不同合約類(lèi)型、到期月份及行權(quán)價(jià)格，掛牌相應(yīng)的華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約和易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約（基本條款詳見(jiàn)附件1和附件2）。首批掛牌的期權(quán)合約到期月份為2023年6月、7月、9月和12月。

三、根據(jù)科創(chuàng)板股票漲跌幅設(shè)置，科創(chuàng)50ETF期權(quán)漲跌幅參數(shù)適應(yīng)性調(diào)整為20%。

科創(chuàng)50ETF期權(quán)漲跌停價(jià)格的計(jì)算公式為：

合約漲跌停價(jià)格=合約前結(jié)算價(jià)格±最大漲跌幅

認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大漲幅=max｛合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)×0.5％，min [（2×合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)－行權(quán)價(jià)格），合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)]×20％｝

認(rèn)購(gòu)期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)×20％

認(rèn)沽期權(quán)最大漲幅=max｛行權(quán)價(jià)格×0.5％，min [（2×行權(quán)價(jià)格－合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)），合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)]×20％｝

認(rèn)沽期權(quán)最大跌幅=合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)×20％

四、請(qǐng)各期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)及其他市場(chǎng)參與人認(rèn)真做好科創(chuàng)50ETF期權(quán)上市交易的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)規(guī)則，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，確保產(chǎn)品平穩(wěn)推出和安全運(yùn)行。

特此通知。

附件：1. 華夏科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約基本條款

2. 易方達(dá)科創(chuàng)50ETF期權(quán)合約基本條款

上海證券交易所

2023年6月2日