深證上〔2023〕492號

各市場參與人：

為了明確上市公司向不特定對象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（以下簡稱可轉(zhuǎn)債）退市整理期間的交易安排，維護(hù)證券市場秩序，保護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券交易實施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，現(xiàn)就可轉(zhuǎn)債退市整理期間的交易安排通知如下：

一、上市公司股票進(jìn)入退市整理期交易的，可轉(zhuǎn)債同步進(jìn)入退市整理期交易，退市整理期的交易期限為十五個交易日。退市整理期間，可轉(zhuǎn)債證券簡稱后冠以“退”標(biāo)識。

二、可轉(zhuǎn)債進(jìn)入退市整理期首日不實行價格漲跌幅限制，次日起漲跌幅限制比例為20%。

三、可轉(zhuǎn)債進(jìn)入退市整理期首日，開盤集合匹配期間的有效申報價格范圍為即時行情顯示的前收盤價的900%以內(nèi)，連續(xù)匹配、盤中臨時停牌、收盤集合匹配期間的有效申報價格范圍為匹配成交最近成交價的上下10%，收盤集合匹配在有效申報價格范圍內(nèi)進(jìn)行撮合。

四、可轉(zhuǎn)債進(jìn)入退市整理期首日，匹配成交出現(xiàn)下列情形之一的，本所實施盤中臨時停牌：

（一）盤中交易價格較當(dāng)日開盤價格首次上漲或者下跌達(dá)到或超過30%的；

（二）盤中交易價格較當(dāng)日開盤價格首次上漲或者下跌達(dá)到或超過60%的；

（三）中國證監(jiān)會或者本所認(rèn)定的其他情形。

單次盤中臨時停牌時間為10分鐘。停牌期間，可以申報，也可以撤銷申報。

盤中臨時停牌的具體時間以本所公告為準(zhǔn)，臨時停牌時間跨越14:57的，于當(dāng)日14:57復(fù)牌，并對已接受的申報進(jìn)行復(fù)牌集合匹配，再進(jìn)行收盤集合匹配。

五、可轉(zhuǎn)債進(jìn)入退市整理期首日，協(xié)商成交申報價格不得高于該可轉(zhuǎn)債當(dāng)日匹配成交實時成交均價的120%和已成交最高價的孰低值，且不得低于該可轉(zhuǎn)債當(dāng)日匹配成交實時成交均價的80%和已成交最 低價的孰高值。進(jìn)入退市整理期次日起，協(xié)商成交申報價格在當(dāng)日漲跌幅限制價格范圍內(nèi)確定。

均價的計算公式為：均價=已成交金額/已成交張數(shù)。

計算結(jié)果按照四舍五入的原則取至申報價格最小變動單位。

六、可轉(zhuǎn)債退市整理期間，本所公布其當(dāng)日買入、賣出金額最大的五家會員證券營業(yè)部或交易單元的名稱及其各自的買入、賣出金額。退市整理期間交易不納入證券公開信息披露、異常波動指標(biāo)、嚴(yán)重異常波動指標(biāo)和本所指數(shù)的計算，成交量計入當(dāng)日市場成交總量。

七、上市公司股票停復(fù)牌的，其可轉(zhuǎn)債同時停復(fù)牌并暫停或者恢復(fù)轉(zhuǎn)股，股票因交易情況被實施盤中臨時停復(fù)牌的除外。

八、本通知自發(fā)布之日起施行。本所此前發(fā)布的其他業(yè)務(wù)規(guī)則與本通知規(guī)定不一致的，以本通知為準(zhǔn)。

深圳證券交易所

2023年6月9日