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類(lèi) 別：證券法規(guī)文 號(hào)：上證發(fā)[2015]32號(hào)頒發(fā)日期：2014-04-30
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
各市場(chǎng)參與人：
為進(jìn)一步提升期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性，發(fā)揮期權(quán)產(chǎn)品的市場(chǎng)功能，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》、《上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司股票期權(quán)試點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”)決定自2015年4月1日起，對(duì)上證50ETF期權(quán)的持倉(cāng)限額進(jìn)行調(diào)整，并開(kāi)始受理提高持倉(cāng)限額申請(qǐng)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、本所規(guī)定的持倉(cāng)限額是期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)進(jìn)行投資者(含個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者以及期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)自營(yíng)業(yè)務(wù)，下同)持倉(cāng)限額管理的依據(jù)。期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)可以在本所規(guī)定的持倉(cāng)限額以?xún)?nèi)，結(jié)合客戶(hù)的額度使用情況以及風(fēng)險(xiǎn)承受能力，按照不高于本所持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn)的要求，確定客戶(hù)實(shí)際可以獲得的持倉(cāng)限額。
二、本所以投資者衍生品合約賬戶(hù)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合約賬戶(hù)”)為單位，對(duì)上證50ETF期權(quán)持倉(cāng)限額規(guī)定如下：
(一)合約賬戶(hù)開(kāi)立滿(mǎn)1個(gè)月且期權(quán)合約的成交量達(dá)到20張的投資者，權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額為100張。
(二)合約賬戶(hù)開(kāi)立滿(mǎn)1個(gè)月且期權(quán)合約的成交量達(dá)到100張的投資者，權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額為200張。
(三)總持倉(cāng)限額、單日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)限額根據(jù)權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額相應(yīng)進(jìn)行調(diào)整，總持倉(cāng)限額為權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額的2倍，單日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)限額為權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額的5倍。
(四)新開(kāi)立合約賬戶(hù)的投資者，權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額為20張，總持倉(cāng)限額為50張，單日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)限額為100張，直至達(dá)到上述持倉(cāng)限額調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
三、本所于2015年4月1日起對(duì)所有合約賬戶(hù)的權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額按200張進(jìn)行前端控制，總持倉(cāng)限額和單日買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)限額分別按照權(quán)利倉(cāng)持倉(cāng)限額的2倍和5倍進(jìn)行前端控制。
四、期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)做好客戶(hù)持倉(cāng)限額管理工作，盡快將持倉(cāng)限額調(diào)整的信息通知到相關(guān)客戶(hù)，并從技術(shù)系統(tǒng)上做好單個(gè)合約賬戶(hù)的持倉(cāng)限額前端控制工作。
五、期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、投資者、做市商因進(jìn)行套期保值交易、開(kāi)展經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)以及做市業(yè)務(wù)等需要提高持倉(cāng)限額且符合本所規(guī)定條件的，可以根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)持倉(cāng)限額管理業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定，通過(guò)期權(quán)經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)向本所提交提高持倉(cāng)限額的申請(qǐng)材料，本所自2015年4月1日起開(kāi)始受理提高持倉(cāng)限額的申請(qǐng)。
特此通知。
上海證券交易所
二○一五年三月三十日
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)