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類 別：證券法規(guī)文 號(hào)：頒發(fā)日期：2017-12-29
地 區(qū)：全國(guó)行 業(yè)：全行業(yè)時(shí)效性：有效
各市場(chǎng)參與人：
為進(jìn)一步滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)管理需要、更好地發(fā)揮期權(quán)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)功能，根據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點(diǎn)交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所決定調(diào)整上證50ETF期權(quán)合約行權(quán)價(jià)格數(shù)量及交易單筆申報(bào)最大數(shù)量。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、調(diào)整上證50ETF期權(quán)合約初始行權(quán)價(jià)格數(shù)量為9個(gè)，包括依據(jù)行權(quán)價(jià)格間距選取的最接近上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱50ETF)前收盤(pán)價(jià)的基準(zhǔn)行權(quán)價(jià)格(最接近50ETF前收盤(pán)價(jià)的行權(quán)價(jià)格存在2個(gè)時(shí)，取價(jià)格較高者為基準(zhǔn)行權(quán)價(jià)格)，以及依據(jù)行權(quán)價(jià)格間距依次選取的4個(gè)高于和4個(gè)低于基準(zhǔn)行權(quán)價(jià)格的行權(quán)價(jià)格。50ETF收盤(pán)價(jià)格發(fā)生變化，導(dǎo)致行權(quán)價(jià)格高于(低于)基準(zhǔn)行權(quán)價(jià)格的期權(quán)合約少于4個(gè)時(shí)，按照行權(quán)價(jià)格間距依序加掛新行權(quán)價(jià)格合約，使得行權(quán)價(jià)格高于(低于)基準(zhǔn)行權(quán)價(jià)格的期權(quán)合約達(dá)到4個(gè)。
二、調(diào)整上證50ETF期權(quán)交易限價(jià)申報(bào)的單筆申報(bào)最大數(shù)量為30張，市價(jià)申報(bào)的單筆申報(bào)最大數(shù)量為10張。
三、本通知自2018年1月2日起實(shí)施。
特此通知。
上海證券交易所
二○一七年十二月二十九日
津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)