套期保值公式
來源：東奧會(huì)計(jì)在線
責(zé)編：門瑩
2019-06-10 13:47:16
精選回答
答案：
套期保值利用套保比率，我們即可計(jì)算出為現(xiàn)貨做對(duì)沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計(jì)算公式為：
對(duì)沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值
合約價(jià)值的計(jì)算公式為：
股指期貨的合約價(jià)值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
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