套期保值的原理
來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線
責(zé)編：陳藝文
2019-07-19 14:00:56
精選回答
套期保值的原理是無(wú)論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖。
在有效金融市場(chǎng)上，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率。
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