【2020考季】年初，一個投資經(jīng)理管理一個投資組合，該投資組合的年收益率為5%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%，想要估計在70%的置信區(qū)間上最壞情況下的損失。該投資組合今天的價值是$4 000 000，則下列哪種方法將用于估計可能的最大損失（ ）。
正確答案：
在險價值是指在特定時期內(nèi)，給定的一個概率水平（置信水平）下最大損失值。
注：看到關(guān)鍵詞（置信區(qū)間，估計可能的最大損失），可以確定方法就是在險價值。
風(fēng)險和預(yù)期損失
知識點出處
第四章 風(fēng)險管理
知識點頁碼
戰(zhàn)略財務(wù)管理第317,325頁
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