【2019考季】構成投資組合的證券A和證券B，其標準離差分別為12%和8%，其收益率分別為15%和10%，則下列表述中正確的是（ ）。
正確答案：
組合收益率是加權平均收益率。當投資A的比重為100%時，可以取得最高組合收益率15%；當投資B的比重為100%時，可以取得最低組合收益率10%。選項A正確、C錯誤。由于組合標準離差還會受相關系數(shù)影響，除了相關系數(shù)為1時，組合標準差是加權平均標準差，且當資金100%投資A時風險最大。當相關系數(shù)小于1時，組合標準離差小于加權平均標準離差；當相關系數(shù)為-1時，可以充分抵消風險，甚至可以為0。選項B、D錯誤。
證券資產(chǎn)組合的風險與收益
知識點出處
第二章 財務管理基礎
知識點頁碼
2019年考試教材第20,21,22,23頁
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