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東奧題庫(kù)/稅務(wù)師題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2024考季】甲公司持有的證券資產(chǎn)組合由X、Y兩只股票構(gòu)成，對(duì)應(yīng)單項(xiàng)資產(chǎn)β系數(shù)分別為0.6和0.8，每股市價(jià)分別為5元和10元，股票數(shù)量分別為1000股和2000股。假設(shè)短期國(guó)債的利率為4%，市場(chǎng)組合收益率為10%。下列關(guān)于該證券資產(chǎn)組合的表述中正確的有（　?。?/p>

A
必要收益率為8.56%
B
無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%
C
風(fēng)險(xiǎn)收益率為7.6%
D
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬為10%
E
證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)為0.76

正確答案：

A  
B  
E  

試題解析

無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率即為短期國(guó)債的利率4%，選項(xiàng)B正確。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢酬=10%-4%=6%，選項(xiàng)D錯(cuò)誤。證券資產(chǎn)組合的β系數(shù)=0.6×5×1000/（5×1000+10×2000）+0.8×10×2000/（5×1000+10×2000）=0.76，選項(xiàng)E正確。該證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=0.76×6%=4.56%，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。該證券資產(chǎn)組合的必要收益率=4%+4.56%=8.56%，選項(xiàng)A正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益

    展開(kāi)

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第一章 財(cái)務(wù)管理概論

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2024年考試教材第19,20,21,22頁(yè)

  • 資本資產(chǎn)定價(jià)模型

    展開(kāi)

    知識(shí)點(diǎn)出處

    第一章 財(cái)務(wù)管理概論

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2024年考試教材第22,23,24,25頁(yè)

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