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東奧題庫(kù)/注冊(cè)會(huì)計(jì)師題庫(kù)/題目

單項(xiàng)選擇題

【2019考季】下列關(guān)于相關(guān)系數(shù)的表述中，正確的是（　?。?。

A
協(xié)方差=相關(guān)系數(shù)×兩項(xiàng)資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的乘積
B
相關(guān)系數(shù)為負(fù)值，意味著兩項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率呈反向變化，抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少
C
相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)，機(jī)會(huì)集曲線變成了一條折線
D
相關(guān)系數(shù)越大，組合風(fēng)險(xiǎn)越小

正確答案：

A  

試題解析

相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險(xiǎn)較少，相關(guān)系數(shù)為負(fù)值，意味著兩項(xiàng)資產(chǎn)報(bào)酬率呈反向變化，抵消的風(fēng)險(xiǎn)較多。所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)等于-1時(shí)，機(jī)會(huì)集曲線變成了一條折線。選項(xiàng)C錯(cuò)誤。相關(guān)系數(shù)越大，組合風(fēng)險(xiǎn)越大。選項(xiàng)D錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

  • 投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬

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    知識(shí)點(diǎn)出處

    第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)

    知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

    2019年考試教材第90頁(yè)

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