【2019考季】小林打算投資甲、乙兩種證券，甲證券的期望報(bào)酬率為15%，乙證券的期望報(bào)酬率為20%，兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為-0.5，下列相關(guān)表述中，錯(cuò)誤的有（ ）。
正確答案：
兩個(gè)證券之間的相關(guān)系數(shù)足夠小，所以會(huì)存在無(wú)效集，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；只有相關(guān)系數(shù)等于1的時(shí)候，機(jī)會(huì)集才是一條直線(xiàn)，所以選項(xiàng)B錯(cuò)誤。
投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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第三章 價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)
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2019年考試教材第90頁(yè)
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