【2019考季】某看跌期權(quán)的標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)為18元，執(zhí)行價(jià)格為15元，則下列說法中錯(cuò)誤的有（ ）。
正確答案：
對(duì)于看跌期權(quán)來說，標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)行市價(jià)高于執(zhí)行價(jià)格，該期權(quán)處于虛值狀態(tài)，所以選項(xiàng)A正確，選項(xiàng)B錯(cuò)誤；期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)是一種等待價(jià)值，只要未到期，時(shí)間溢價(jià)就是大于0的，選項(xiàng)C錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。
金融期權(quán)價(jià)值的影響因素
知識(shí)點(diǎn)出處
第七章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估
知識(shí)點(diǎn)頁碼
2019年考試教材第171頁
京公網(wǎng)安備：11010802022124號(hào)