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多項(xiàng)選擇題

【2021考季】以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán),執(zhí)行價(jià)格均為30元,6個(gè)月后到期,年無風(fēng)險(xiǎn)利率為8%,股票的現(xiàn)行價(jià)格為35元,看漲期權(quán)價(jià)格為10元,則計(jì)算正確的有( ?。?。

A
看跌期權(quán)價(jià)格為2.7778元
B
看跌期權(quán)價(jià)格為3.8462元
C
執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值為27.7778元
D
執(zhí)行價(jià)格現(xiàn)值為28.8462元

正確答案:

B  
D  

試題解析

PVX=30/1+8%/2=28.8462(元),根據(jù)平價(jià)定理公式可知:看跌期權(quán)價(jià)格=C-S+PVX=10-35+28.8462=3.8462(元)。

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