空頭對敲最好的結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，投資者白白賺取出售看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的收入。多頭對敲最壞的結(jié)果是到期股價與執(zhí)行價格一致，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購買成本。所以選項(xiàng)A錯誤。多頭對敲適用于預(yù)計市場價格將發(fā)生劇烈變動，但是不知道變動的方向是升高還是降低。所以選項(xiàng)C錯誤。多頭對敲是指同時買進(jìn)一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同。所以選項(xiàng)D錯誤。