【2022考季】A證券的預(yù)期報(bào)酬率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為15%；B證券的預(yù)期報(bào)酬率為18%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%。A和B的最小方差組合點(diǎn)的組合標(biāo)準(zhǔn)差為13.5%,以下結(jié)論中正確的有（ ?。?。
正確答案：
最小方差組合比單一投資A證券的標(biāo)準(zhǔn)差小,說明在機(jī)會集上有向左凸出的部分，選項(xiàng)A錯(cuò)誤；投資組合的報(bào)酬率是組合中各種資產(chǎn)報(bào)酬率的加權(quán)平均數(shù)，因?yàn)锽的預(yù)期報(bào)酬率高于A，所以最高預(yù)期報(bào)酬率組合是全部投資于B證券，選項(xiàng)B正確；因?yàn)闄C(jī)會集曲線有向左凸出的部分，所以選項(xiàng)C正確；最小方差組合點(diǎn)的比A證券的風(fēng)險(xiǎn)低,但期望報(bào)酬率高。
風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
知識點(diǎn)出處
第三章 價(jià)值評估基礎(chǔ)
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2022年考試教材第84頁
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