【2024考季】以甲公司股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，期限6個月，3個月后到期。用布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價模型估計該期權(quán)價值時，下列各項中最適合作為無風險利率的是（ ）。
正確答案：
無風險利率應(yīng)當選擇與期權(quán)到期日相同或相近的政府債券的到期收益率，選項D正確。
布萊克—斯科爾斯期權(quán)定價模型
知識點出處
第六章 期權(quán)價值評估
知識點頁碼
2024年考試教材第193頁
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