多項(xiàng)選擇題

【2024考季】甲證券的期望報(bào)酬率是12%，標(biāo)準(zhǔn)差是10%；乙證券的期望報(bào)酬率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差是15%。假設(shè)不允許買空賣空，下列關(guān)于甲、乙證券投資組合的說法中，正確的有（　?。?。

期望報(bào)酬率介于12%和20%之間

最大方差組合是100%投資于乙證券

最小方差組合是100%投資于甲證券

最大期望報(bào)酬率組合是100%投資于乙證券

正確答案：

試題解析

當(dāng)甲、乙證券的相關(guān)系數(shù)足夠小，曲線向左凸出，風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)較強(qiáng)，會(huì)產(chǎn)生比最低風(fēng)險(xiǎn)證券標(biāo)準(zhǔn)差還低的最小方差組合，會(huì)出現(xiàn)無效集，選項(xiàng)C錯(cuò)誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

投資組合的風(fēng)險(xiǎn)與報(bào)酬
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知識(shí)點(diǎn)出處

第三章價(jià)值評(píng)估基礎(chǔ)

知識(shí)點(diǎn)頁碼

2024年考試教材第90頁

單項(xiàng)選擇題下列說法中錯(cuò)誤的是（　　）。

多項(xiàng)選擇題甲投資組合由證券X和證券Y構(gòu)成。證券X的期望報(bào)酬率12%，標(biāo)準(zhǔn)差12%，β系數(shù)1.5。證券Y的期望報(bào)酬率10%，標(biāo)準(zhǔn)差10%，β系數(shù)1.3。假設(shè)不允許買空賣空，下列說法正確的有（　?。?/a>

單項(xiàng)選擇題 甲證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，乙證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%，它們之間的相關(guān)系數(shù)為0.9，則兩種證券報(bào)酬率之間的協(xié)方差為（　?。?。

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多項(xiàng)選擇題

【2024考季】甲證券的期望報(bào)酬率是12%，標(biāo)準(zhǔn)差是10%；乙證券的期望報(bào)酬率是20%，標(biāo)準(zhǔn)差是15%。假設(shè)不允許買空賣空，下列關(guān)于甲、乙證券投資組合的說法中，正確的有（　?。?。

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單項(xiàng)選擇題下列說法中錯(cuò)誤的是（　　）。

單項(xiàng)選擇題 甲證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，乙證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%，它們之間的相關(guān)系數(shù)為0.9，則兩種證券報(bào)酬率之間的協(xié)方差為（　?。?。

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本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

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單項(xiàng)選擇題下列說法中錯(cuò)誤的是（ ）。

單項(xiàng)選擇題甲證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，乙證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%，它們之間的相關(guān)系數(shù)為0.9，則兩種證券報(bào)酬率之間的協(xié)方差為（ ?。?。

單項(xiàng)選擇題下列說法中錯(cuò)誤的是（　　）。

單項(xiàng)選擇題甲證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為15%，乙證券報(bào)酬率的標(biāo)準(zhǔn)差為12%，它們之間的相關(guān)系數(shù)為0.9，則兩種證券報(bào)酬率之間的協(xié)方差為（　?。?。