【2024考季】某公司采用隨機模式確定最佳現(xiàn)金持有量，已知有價證券年利率為9%，每次的固定轉(zhuǎn)換成本為25元，預(yù)期每日現(xiàn)金余額波動的標準差為400元，公司規(guī)定最低現(xiàn)金余額為2000元，一年按360天計算，則該公司現(xiàn)金持有量的上限為（ ?。┰?/p>
正確答案：
有價證券日利率=9%/360=0.025%，R
4289.43（元），H=3R-2L=3×4289.43-2×2000=8868.29（元）。
隨機模式
知識點出處
第十一章 營運資本管理
知識點頁碼
2024年考試教材第328頁
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