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多項選擇題

【2024考季】【知識點】金融期權價值的評估方法下列關于布萊克—斯科爾斯期權定價模型，說法正確的有（　　）。

A

在期權壽命期內(nèi)，期權標的股票不發(fā)放股利

B

無風險利率增大，期權價值變大

C

無風險利率應當用政府債券的票面利率

D

該模型僅適用于歐式期權

正確答案：

A

B

D

試題解析

無風險利率應選擇與期權到期日相同或相近的政府債券到期收益率，選項C錯誤。

本題關聯(lián)的知識點

金融期權價值的評估方法
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知識點出處

第六章期權價值評估

知識點頁碼

2024年考試教材第184頁

相關試題

單項選擇題以同一股票為標的資產(chǎn)的歐式看漲期權和歐式看跌期權的執(zhí)行價格均為19元，12個月后到期，若無風險年利率為6%，股票的現(xiàn)行價格為18元，看跌期權的價格為0.5元，則看漲期權的價格為（　　）元。

單項選擇題A公司的股票現(xiàn)行市價為40元/股，有1份以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權，執(zhí)行價格為40元，到期時間是6個月。6個月后股價有兩種可能：上升40%，或者下降30%，無風險報價年利率為6%，假設股票不派發(fā)股利。則當前時點期權價值為（　?。┰?/a>

多項選擇題 下列有關期權估值模型的表述中，正確的有（　?。?/a>

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