東奧題庫(kù)/中級(jí)經(jīng)濟(jì)師題庫(kù)/題目

多項(xiàng)選擇題

【2023考季】假設(shè)有一份3×9的遠(yuǎn)期利率協(xié)議，下列關(guān)于這份協(xié)議的說(shuō)法中，正確的有（　　）。

該協(xié)議簽訂時(shí)并不發(fā)生實(shí)際的借貸行為

該協(xié)議在交割日按協(xié)議利率和參考利率差額的折現(xiàn)值進(jìn)行交割

該協(xié)議的買方訂立協(xié)議的目的在于規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)

該協(xié)議表示的是3個(gè)月后開始的期限為9個(gè)月貸款的遠(yuǎn)期利率

該協(xié)議的賣方是名義借款人

正確答案：

試題解析

之所以稱為“名義”，是因?yàn)榻栀J雙方不必交換本金，并不發(fā)生實(shí)際上的借貸行為，只是在交割日根據(jù)協(xié)議利率和參考利率之間的差額，交割利息差的折現(xiàn)值。遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的是規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。遠(yuǎn)期利率協(xié)議通常用交割日×到期日來(lái)表示，3×9的遠(yuǎn)期利率協(xié)議表示3個(gè)月之后開始的期限為6個(gè)月貸款的遠(yuǎn)期利率。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

金融遠(yuǎn)期
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知識(shí)點(diǎn)出處

第七章金融工程與風(fēng)險(xiǎn)管理

知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼

2023年考試教材第155頁(yè)
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