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東奧題庫/中級經(jīng)濟師題庫/題目

多項選擇題

【2023考季】下列假設條件中，屬于布萊克—斯科爾斯期權定價模型假定的有（　?。?。

A
無風險利率為常數(shù)
B
沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會
C
標的資產(chǎn)在期權到期之前可以支付股息和紅利
D
市場交易是連續(xù)的
E
標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)

正確答案：

A  
B  
D  
E  

試題解析

布萊克—斯科爾斯模型的基本假定：
①無風險利率r為常數(shù)；
②沒有交易成本、稅收和賣空限制，不存在無風險套利機會；
③標的資產(chǎn)在期權到期之前不支付股息和紅利；
④市場交易是連續(xù)的，不存在跳躍式或間斷式變化；
⑤標的資產(chǎn)價格波動率為常數(shù)；
⑥標的資產(chǎn)價格變化遵從幾何布朗運動。

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