【2019考季】某公司股票的β系數(shù)為1.5，已知短期國債利率為3%，市場組合的風(fēng)險收益率為4%，則投資該公司股票的必要收益率是（ ）。
正確答案：
必要收益率=無風(fēng)險收益率+風(fēng)險收益率=無風(fēng)險收益率+β系數(shù)×市場風(fēng)險溢酬=3%+1.5×4%=9%。
資本資產(chǎn)定價模型
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第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)
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2019年考試教材第43頁
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