【2021考季】假設A證券的預期收益率為10%，標準差為12%，B證券的預期收益率為18%，標準差為20%，A證券與B證券之間的相關系數(shù)為0.25，若各投資50%，則投資組合的方差和標準差分別為（ ）。
正確答案：
方差=（50%×12%）2+（50%×20%）2+2×50%×12%×50%×20%×0.25=1.66%
標準差。
證券資產組合的風險與收益
知識點出處
第二章 財務管理基礎
知識點頁碼
2021年考試教材第39,40,41,42,43頁
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