【2024考季】市場(chǎng)上有以甲公司股票為標(biāo)的資產(chǎn)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，每份看漲期權(quán)可買(mǎi)入1股股票，每份看跌期權(quán)可賣(mài)出1股股票，看漲期權(quán)的價(jià)格為5元，看跌期權(quán)的價(jià)格為4元，兩種期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為40元，到期日均為2024年8月30日。則下列相關(guān)表述，正確的有（??）。
正確答案：
若到期日股票價(jià)格為50元，大于執(zhí)行價(jià)格，看漲期權(quán)行權(quán)，看跌期權(quán)不行權(quán)，買(mǎi)入一份看漲期權(quán)凈損益=50-40-5=5（元），買(mǎi)入一份看跌期權(quán)凈損益=0-4=-4（元），選項(xiàng)A、B正確。若到期日股票價(jià)格為35元，小于執(zhí)行價(jià)格，看漲期權(quán)不行權(quán)，看跌期權(quán)行權(quán)，賣(mài)出一份看漲期權(quán)的到期日價(jià)值=0，賣(mài)出一份看跌期權(quán)的到期日價(jià)值=-（40-35）=-5（元），選項(xiàng)C錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。
期權(quán)到期日價(jià)值與凈損益的計(jì)算
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第六章 投資管理
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2024年考試教材第209,210,211,212頁(yè)
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