【2024考季】某投資者以100萬(wàn)元構(gòu)建投資組合，該組合由50萬(wàn)元甲股票和50萬(wàn)元乙股票組成。甲、乙股票期望報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)為0.2，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬率為2%，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為8%，其他相關(guān)信息如下： 股票 期望報(bào)酬率 β系數(shù) 甲股票 10% 0.8 乙股票 18% 1.2 下列關(guān)于該投資組合的說(shuō)法中，正確的有（ ）。
正確答案：
組合的β系數(shù)=0.8×50%+1.2×50%=1，選項(xiàng)A正確。組合的期望報(bào)酬率=10%×50%+18%×50%=14%，選項(xiàng)B正確。組合的必要報(bào)酬率R=Rf+β×（Rm-Rf）=2%+1×8%=10%，選項(xiàng)C錯(cuò)誤，選項(xiàng)D正確。
資本資產(chǎn)定價(jià)模型
知識(shí)點(diǎn)出處
第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
知識(shí)點(diǎn)頁(yè)碼
2024年考試教材第47頁(yè)
證券資產(chǎn)組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)
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