【2025考季】某公司擬購(gòu)買甲股票和乙股票構(gòu)成的投資組合，兩種股票各購(gòu)買50萬(wàn)元，β系數(shù)分別為2和0.6，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為3%，市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率為5%，則該投資組合的必要收益率為（ ?。?/p>
正確答案：
考查第2章第2節(jié)。
該投資組合的β系=2×50%+0.6×50%=1.3。投資組合的必要收益率=3%+1.3×5%=9.5%
證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率
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第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
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2025年考試教材第44頁(yè)
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