資本資產(chǎn)定價(jià)模型的研究對(duì)象是什么
精選回答
回答：資本資產(chǎn)定價(jià)模型的研究對(duì)象，是充分組合情況下風(fēng)險(xiǎn)與要求的收益率之間的均衡關(guān)系。資本資產(chǎn)定價(jià)模型：E(ri)=rf+βim(E(rm)-rf)
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說明如下：1.單個(gè)證券的期望收益率由兩個(gè)部分組成，無風(fēng)險(xiǎn)利率以及對(duì)所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償-風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。2.風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的大小取決于β值的大小。β值越高，表明單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)越高，所得到的補(bǔ)償也就越高。3.β度量的是單個(gè)證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)沒有風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。
關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的研究對(duì)象，大家還可以點(diǎn)擊了解資本資產(chǎn)定價(jià)模型的含義及基本假設(shè)。
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