?投資組合的風(fēng)險計量_2023年注會財管重要考點
3科
日均>3h
注會備考講究日積月累，保持合適的學(xué)習(xí)節(jié)奏，養(yǎng)成好的學(xué)習(xí)習(xí)慣，才能吸收更多知識。東奧整理了2023年注會財管重要考點詳解，干貨滿滿，快來打卡學(xué)習(xí)！
【知識點】投資組合的風(fēng)險計量
【所屬章節(jié)】
第三章：價值評估基礎(chǔ)
第三節(jié)：風(fēng)險與報酬
投資組合的風(fēng)險計量
提示1：
相關(guān)系數(shù)的正負(fù)與協(xié)方差的正負(fù)相同。相關(guān)系數(shù)為正值，表示兩種資產(chǎn)報酬率呈同方向變化，組合抵消的風(fēng)險較少；負(fù)值則意味著反方向變化，抵消的風(fēng)險較多。
提示2：
相關(guān)系數(shù)介于區(qū)間[-1，1]內(nèi)。
（1）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為-1，表示完全負(fù)相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向完全相反，變化幅度完全相同。
（2）當(dāng)-1<相關(guān)系數(shù)<0，表示基本負(fù)相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的報酬率變化方向相反。
（3）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為0時，表示不相關(guān)。
（4）當(dāng)0<相關(guān)系數(shù)<1，表示基本正相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的報酬率變化方向相同。
（5）當(dāng)相關(guān)系數(shù)為+1時，表示完全正相關(guān)，表明兩項資產(chǎn)的收益率變化方向和變化幅度完全相同。
3.兩種證券投資組合的風(fēng)險衡量
4.三種組合
充分投資組合的風(fēng)險，只受證券之間協(xié)方差的影響，而與各證券本身的方差無關(guān)。
6.相關(guān)理論
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本文知識點內(nèi)容根據(jù)東奧名師閆華紅老師《輕一高效基礎(chǔ)班》講義整理，閆華紅老師主編的《輕一》與課程內(nèi)容同步，以下為《輕一》試讀內(nèi)容，點擊圖片試讀更多！
以上就是注會財管的“投資組合的風(fēng)險計量”知識點講解。注會考點繁雜，已經(jīng)完成注會報名的考生們一定要盡快投入到備考狀態(tài)中，多學(xué)多練，爭取順利通過考試。
（本文為東奧會計在線原創(chuàng)文章，僅供考生學(xué)習(xí)使用，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載）
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