資本資產(chǎn)定價(jià)模型_2019年注會(huì)《財(cái)管》每日一練
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【多選】
下列關(guān)于資本資產(chǎn)定價(jià)模型的說法中，正確的有（ ）。
A.股票的必要報(bào)酬率與β值線性正相關(guān)
B.無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β值為零
C.資本資產(chǎn)定價(jià)模型既適用于單個(gè)證券，同時(shí)也適用于投資組合
D.市場組合的β值為1
【答案】ABCD
【解析】本題的主要考查點(diǎn)是資本資產(chǎn)定價(jià)模型。Ri=Rf+β（Rm-Rf）
由上式可知，股票的必要報(bào)酬率Ri與β值線性正相關(guān)；又由β值的計(jì)算公式：βJ=rJM（
）可知，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的σJ為零，因此，無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的β值為零；市場組合相對(duì)于它自己的σJ=σM，同時(shí)，相關(guān)系數(shù)為1，因此，市場組合相對(duì)于它自己的β值為1。資本資產(chǎn)定價(jià)模型既適用于單個(gè)證券，同時(shí)也適用于投資組合。
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注：以上習(xí)題內(nèi)容出自東奧教務(wù)專家團(tuán)隊(duì)
（本文為東奧會(huì)計(jì)在線原創(chuàng)文章，僅供考生學(xué)習(xí)使用，禁止任何形式的轉(zhuǎn)載）
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