附息債券的到期收益率是什么
來(lái)源：東奧會(huì)計(jì)在線(xiàn)
責(zé)編：東奧中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2019-08-22 11:44:04
精選回答
附息債券的到期收益率是支付利息的債券。
如果已知債券的市場(chǎng)價(jià)格、面值、票面利率和期限，便可以求出它的到期收益率，反之已知債券的到期收益率，就可以求出債券的價(jià)格。從中不難看出，債券的市場(chǎng)價(jià)格越高，到期收益率越低；反之，債券的到期收益率越高，其市場(chǎng)價(jià)格就越低。由此我們可以得出一個(gè)結(jié)論，債券的市場(chǎng)價(jià)格與到期收益率成反向變化關(guān)系。當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，到期收益率低于市場(chǎng)利率的債券將會(huì)被拋售，從而引起債券價(jià)格下降，直到其到期收益率等于市場(chǎng)利率。這就是人們?yōu)槭裁磿?huì)發(fā)現(xiàn)債券的價(jià)格隨市場(chǎng)利率的上升而下降的原因。
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