2013年《財(cái)務(wù)管理》高頻考點(diǎn)：證券組合風(fēng)險(xiǎn)

　　【小編"紀(jì)念"】本篇和大家分享的是中級《財(cái)務(wù)管理》中的高頻考點(diǎn)：證券組合風(fēng)險(xiǎn)。

　　【考情分析】

　　考頻：★

　　2008年判斷

　　證券組合風(fēng)險(xiǎn)

　　兩個(gè)或兩個(gè)以上資產(chǎn)所構(gòu)成的集合，稱為資產(chǎn)組合。如果資產(chǎn)組合中的資產(chǎn)均為有價(jià)證券，則該資產(chǎn)組合也可稱為證券組合。

　　(一) 證券資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率

　　1.計(jì)算

　　各種證券預(yù)期收益率的加權(quán)平均數(shù)

　　資產(chǎn)組合的預(yù)期收益率E(RP)=∑Wi×E(Ri)

　　2.結(jié)論

　　(二)證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)及其衡量

　　1.資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)

　　(1)組合風(fēng)險(xiǎn)的衡量指標(biāo)

　�、俳M合收益率的方差： P45

　�、诮M合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差：

　　(2)結(jié)論