2017注會(huì)《財(cái)管》例題：BS模型3
3科
日均>3h
2017注冊(cè)會(huì)計(jì)師準(zhǔn)考證打印時(shí)間為9月19日—9月30日、10月9日—10月11日?，F(xiàn)在正是注會(huì)考試基礎(chǔ)備考階段，還沒(méi)開(kāi)始學(xué)習(xí)的同學(xué)們要抓緊時(shí)間，東奧小編為大家整理注會(huì)考試科目財(cái)管知識(shí)點(diǎn)例題，希望大家高效備考。
【知識(shí)點(diǎn)】布萊克-斯科爾斯期權(quán)定價(jià)模型(BS模型)
【例題?單選題】某股票的現(xiàn)行價(jià)格為20元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為24.96。都在6個(gè)月后到期。年無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為8%，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為10元，看跌期權(quán)的價(jià)格為( )元。
A.6.89
B.13.11
C.14
D.6
【答案】C
【解析】20+看跌期權(quán)價(jià)格=10+24.96/(1+4%)，所以看跌期權(quán)價(jià)格=14元。
對(duì)于注會(huì)考試基礎(chǔ)階段備考應(yīng)該如何做，可以參考更多注會(huì)2017復(fù)習(xí)攻略。
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