2018注會《財管》預(yù)習例題：系統(tǒng)風險的衡量指標
3科
日均>3h
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【所屬章節(jié)】
注冊會計師財務(wù)管理第三章 價值評估基礎(chǔ)——風險與報酬-資本資產(chǎn)定價模型
【知識點】系統(tǒng)風險的衡量指標
【例題?多選題】 貝塔系數(shù)和標準差都能衡量投資組合的風險。下列關(guān)于投資組合的貝塔系數(shù)和標準差的表述中，正確的有( )。
A.標準差度量的是投資組合的非系統(tǒng)風險
B.投資組合的貝塔系數(shù)等于被組合各證券貝塔系數(shù)的算術(shù)加權(quán)平均值
C.投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值
D.貝塔系數(shù)度量的是投資組合的系統(tǒng)風險
【答案】BD
【解析】標準差度量的是投資組合的整體風險，包括系統(tǒng)和非系統(tǒng)風險，選項A錯誤;只有當相關(guān)系數(shù)等于1時，投資組合的標準差等于被組合各證券標準差的算術(shù)加權(quán)平均值。
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