單項(xiàng)選擇題

【2020考季】下列關(guān)于證券投資組合理論的表述中，正確的是（　　）。

證券投資組合能消除大部分系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

證券投資組合的總規(guī)模越大，承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越大

風(fēng)險(xiǎn)最小的組合，其報(bào)酬最大

一般情況下，隨著更多的證券加入到投資組合中，整體風(fēng)險(xiǎn)降低的速度會(huì)越來越慢

正確答案：

試題解析

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)是不可分散風(fēng)險(xiǎn)，所以選項(xiàng)A不正確；組合風(fēng)險(xiǎn)隨組合資產(chǎn)數(shù)量的增加，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)會(huì)逐漸降低，當(dāng)資產(chǎn)的個(gè)數(shù)增加到一定程度時(shí)，證券資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)程度趨于平穩(wěn)，這時(shí)組合風(fēng)險(xiǎn)的降低將非常緩慢直到不再降低，所以選項(xiàng)B不正確，選項(xiàng)D正確；風(fēng)險(xiǎn)收益是均衡的，高風(fēng)險(xiǎn)高收益，低風(fēng)險(xiǎn)低收益，所以選項(xiàng)C不正確。

本題關(guān)聯(lián)的知識(shí)點(diǎn)

證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
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知識(shí)點(diǎn)出處

第二章財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)

知識(shí)點(diǎn)頁碼

2020年考試教材第23,24,25,26,27頁
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
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