【2023考季】若兩項證券資產(chǎn)收益率的相關(guān)系數(shù)為0.6，則下列說法正確的有（ ?。?。
正確答案：
相關(guān)系數(shù)為0.6時，表明兩項證券資產(chǎn)收益率正相關(guān)，所以選項A正確、選項B錯誤；系統(tǒng)風險不能被分散，當相關(guān)系數(shù)小于1時，可以在一定程度上分散非系統(tǒng)風險，即組合的風險小于組合中各項資產(chǎn)風險的加權(quán)平均值，所以選項C、D正確、選項E錯誤。
證券資產(chǎn)組合的風險與收益
知識點出處
第一章 財務管理概論
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2023年考試教材第19,20,21,22頁
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