【2019考季】某公司股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格相同，均為50元，期限3個(gè)月，3個(gè)月的無風(fēng)險(xiǎn)利率為2%，目前該股票的價(jià)格為45元，看漲期權(quán)價(jià)格為5.5元，則看跌期權(quán)的價(jià)格為（ ）元。
正確答案：
P=-S+C+PV（X）=-45+5.5+50/（1+2%）=9.52（元）。
金融期權(quán)價(jià)值的評估方法
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第七章 期權(quán)價(jià)值評估
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2019年考試教材第176頁
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