【2024考季】某股票的現(xiàn)行價(jià)格為15.2元，以該股票為標(biāo)的資產(chǎn)的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格均為18元，都在6個月后到期。年報(bào)價(jià)無風(fēng)險(xiǎn)利率為4%，如果看漲期權(quán)的價(jià)格為2元，看跌期權(quán)的價(jià)格為（ ）元。
正確答案：
由看漲期權(quán)-看跌期權(quán)平價(jià)關(guān)系：C+PV（X）=S+P。
代入數(shù)據(jù)得到：2+18/（1+4%/2）=15.2+P，所以看跌期權(quán)價(jià)格P=4.45（元）。
金融期權(quán)價(jià)值的評估方法
知識點(diǎn)出處
第六章 期權(quán)價(jià)值評估
知識點(diǎn)頁碼
2024年考試教材第184頁
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