【2024考季】標(biāo)的資產(chǎn)均為A股票的歐式看漲期權(quán)和歐式看跌期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格均為40.5元，期限均為1個(gè)月，目前該股票的價(jià)格為42元，看漲期權(quán)價(jià)格為10元，看跌期權(quán)價(jià)格為8元，則月無風(fēng)險(xiǎn)利率為（ ）。
正確答案：
PV（X）=S-C+P=42-10+8=40，月利率=40.5/40-1=1.25%。
金融期權(quán)價(jià)值的評(píng)估方法
知識(shí)點(diǎn)出處
第六章 期權(quán)價(jià)值評(píng)估
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2024年考試教材第184頁
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