【2021考季】假設(shè)投資者A手中持有某種現(xiàn)貨資產(chǎn)價值100萬元，目前現(xiàn)貨價格為100元。擬運用某種標(biāo)的資產(chǎn)與該資產(chǎn)相似的期貨合約進行3個月期的套期保值。如果該現(xiàn)貨資產(chǎn)價格季度變化的標(biāo)準(zhǔn)差為0.65元，該期貨價格季度變化的標(biāo)準(zhǔn)差為0.81元，兩個價格變化的相關(guān)系數(shù)為0.8，每份期貨合約金額為100000元，期貨價格為50元。則3個月期貨合約的最優(yōu)套期保值比率是（ ?。?/p>
正確答案：
貨幣期貨在方差最小的意義下，最優(yōu)套期保值比率為
。
金融期貨
知識點出處
第七章 金融工程與金融風(fēng)險
知識點頁碼
2021年考試教材第158頁
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