【2021考季】某公司打算運(yùn)用3個(gè)月期的滬深300股價(jià)指數(shù)期貨為其價(jià)值600萬(wàn)元的股票組合套期保值，該組合的β值為1.2，當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格為400元，則該公司應(yīng)賣(mài)出的期貨合約數(shù)量為（ ?。┓荨?/p>
正確答案：
=300×400=12（萬(wàn)元），則最佳套期保值需要的期貨N=β
=1.2×600÷12=60（份）。其中，Vs為股票組合的價(jià)值；為單位股指期貨合約的價(jià)值（等于期貨價(jià)格乘以合約大?。x項(xiàng)D正確。
金融期貨
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第七章 金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)
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2021年考試教材第158頁(yè)
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