【2020考季】基金管理公司擔(dān)心半年后利率上升，希望將持有的3000萬(wàn)美元的美國(guó)政府債券進(jìn)行套期保值，則基金管理公司應(yīng)該（ ?。?/p>
正確答案：
與利用遠(yuǎn)期利率協(xié)議套期保值不同的是，利用利率期貨進(jìn)行套期保值方向與遠(yuǎn)期利率協(xié)議是完全相反的，因?yàn)槔势谪浺詡蛘叨唐诖婵顬闃?biāo)的，當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格或者短期存款的價(jià)格是下跌的。因此投資者擔(dān)心利率上升帶來(lái)的損失時(shí)，要賣出利率期貨。
金融期貨
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第七章 金融工程與金融風(fēng)險(xiǎn)
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2020年考試教材第159頁(yè)
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