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東奧題庫/中級經(jīng)濟(jì)師題庫/題目

多項(xiàng)選擇題

【2023考季】關(guān)于期權(quán)價值與波動率關(guān)系的說法，正確的有（　　）。

A

歐式期權(quán)的波動率相比美式期權(quán)的波動率更大

B

對于有相同期權(quán)費(fèi)的看漲、看跌期權(quán)，前者的隱含波動率更大

C

看跌期權(quán)的價值與波動率呈負(fù)相關(guān)關(guān)系

D

看漲期權(quán)的價值與波動率呈正相關(guān)關(guān)系

E

對于相同執(zhí)行價格的看漲、看跌期權(quán)，兩者的隱含波動率相等

正確答案：

D

E

試題解析

美式期權(quán)可以隨時行權(quán)，因此波動率更大，選項(xiàng)A錯誤。相同執(zhí)行價格的看漲、看跌期權(quán)的隱含波動率應(yīng)該相等，選項(xiàng)B錯誤?？礉q期權(quán)和看跌期權(quán)價值均與波動率呈正相關(guān)關(guān)系，選項(xiàng)C錯誤。

本題關(guān)聯(lián)的知識點(diǎn)

金融期權(quán)
展開

知識點(diǎn)出處

第七章金融工程與風(fēng)險管理

知識點(diǎn)頁碼

2023年考試教材第165頁
金融期權(quán)
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第七章金融工程與風(fēng)險管理

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2023年考試教材第165頁

相關(guān)試題

單項(xiàng)選擇題某美式看跌期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)價為65美元，期權(quán)的執(zhí)行價格為62美元，則期權(quán)價值的合理范圍在（　?。?。

單項(xiàng)選擇題單項(xiàng)選擇題 對于看漲期權(quán)來說，內(nèi)在價值相當(dāng)于（　　）的差。

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