【2020考季】對于兩種證券形成的投資組合，當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時，投資組合的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差均為該組合中各項資產(chǎn)的預(yù)期收益率和標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。（ ?。?/p>
正確答案：
根據(jù)兩種證券形成的投資組合的預(yù)期收益率
，可知，投資組合的預(yù)期收益率為單項資產(chǎn)預(yù)期值的加權(quán)平均數(shù)。投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差
,
由于
=1,則
=
+
，由此可見，當(dāng)相關(guān)系數(shù)等于1，投資組合的標(biāo)準(zhǔn)差為單項資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均數(shù)。
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益
知識點出處
第二章 財務(wù)管理基礎(chǔ)
知識點頁碼
2020年考試教材第39,40,41,42頁
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險與收益
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