【2021考季】無(wú)論資產(chǎn)之間相關(guān)系數(shù)的大小如何，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)高于組合中所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高風(fēng)險(xiǎn)。（ ?。?/p>
正確答案：
當(dāng)相關(guān)系數(shù)為1時(shí)，投資組合不能分散風(fēng)險(xiǎn)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就是各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值,此時(shí)的投資組合風(fēng)險(xiǎn)即為最高；而當(dāng)相關(guān)系數(shù)小于1時(shí)，投資組合的風(fēng)險(xiǎn)小于各項(xiàng)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加權(quán)平均值，所以投資組合的風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)高于所有單個(gè)資產(chǎn)中的最高風(fēng)險(xiǎn)。
證券資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)與收益
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第二章 財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)
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2021年考試教材第39,40,41,42,43頁(yè)
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