在險(xiǎn)價(jià)值的定義
來源：東奧會(huì)計(jì)在線責(zé)編：劉子玥2025-05-13 11:30:04
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VaR(Value at Risk)按字面解釋就是“在險(xiǎn)價(jià)值”，其含義指：在市場(chǎng)正常波動(dòng)下，某一金融資產(chǎn)或證券組合的最大可能損失。更為確切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融資產(chǎn)或證券組合價(jià)值在未來特定時(shí)期內(nèi)的最大可能損失。
在險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)算公式公式
P(ΔPΔt≤VaR)=a
字母含義如下：
P——資產(chǎn)價(jià)值損失小于可能損失上限的概率，即英文的Probability。
ΔP——某一金融資產(chǎn)在一定持有期Δt的價(jià)值損失額。
VaR——給定置信水平a下的在險(xiǎn)價(jià)值，即可能的損失上限。
a——給定的置信水平
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