期貨套利的操作原則？
來源：東奧會計在線責(zé)編：東奧實操2023-11-20 10:32:03
就業(yè)咨詢
職場陪伴
1. 買賣數(shù)量相等原則
在建立一定數(shù)量的買倉同時還要建立同等數(shù)量的賣倉，否則，多空數(shù)量的不相配就會使頭寸裸露而面臨較大的風(fēng)險。
2. 買賣方向?qū)?yīng)的原則
在建立買倉的同時，要建立賣倉，而不能只是建立買倉，或者只是建立賣倉。
3. 同時對沖原則
套利頭寸經(jīng)過一段時間的波動之后，達(dá)到了一定的所期望的利潤目標(biāo)的時候，需要通過對沖來結(jié)算利潤，對沖操作也要同時進(jìn)行，因為如果對沖不及時，很可能使長時間取得差價利潤在頃刻之間消失。
4. 同時建倉原則
一般來說，多空頭寸的建立，要在同一時間。鑒于期貨價格波動的，交易機(jī)會稍縱即逝，如不能在某一時刻同時建倉，其價差有可能變得不利于套利，從而失去套利的機(jī)會。
5. 合約相關(guān)性的原則
套利一般要在兩個相關(guān)性較強(qiáng)的合約間進(jìn)行，而不是所有的品種之間都可以套利。這是因為，只有合約的相關(guān)性較強(qiáng)，其價差才會出現(xiàn)回歸，也就是價差擴(kuò)大到一定的程度又會恢復(fù)到原有的平衡水平，這樣，才有套利的基礎(chǔ)，否則，在兩個沒有相關(guān)性的合約上進(jìn)行套利，與分別兩個不同的合約上進(jìn)行單向投機(jī)沒有什么兩樣。
推薦閱讀：
說明：因政策不斷變化，以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考，如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。
熱門問答
相關(guān)文章
津公網(wǎng)安備12010202000755號