套期保值利用套保比率，我們即可計(jì)算出為現(xiàn)貨做對(duì)沖所需要的期貨合約的數(shù)量，其計(jì)算公式為：對(duì)沖所需股指期貨合約數(shù)量=現(xiàn)貨量÷合約價(jià)值;合約價(jià)值的計(jì)算公式為：股指期貨的合約價(jià)值=期貨指數(shù)×合約乘數(shù)
更新時(shí)間：2022-03-05 09:51:48 查看全文>>
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套期保值原理
查看全文>>套期保值原理是無論到期日的股票價(jià)格上升還是下降，投資組合的現(xiàn)金凈流量都相同。只要股票數(shù)量和期權(quán)份數(shù)比例配置適當(dāng)，就可以使風(fēng)險(xiǎn)完全對(duì)沖。
在有效金融市場上，完全對(duì)沖頭寸的回報(bào)率為短期無風(fēng)險(xiǎn)利率。
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外債套期保值
查看全文>>外債套期保值指的是利用外債進(jìn)行套期保值的行為，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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外盤套期保值
查看全文>>外盤套期保值指的是利用外盤期貨進(jìn)行套期保值交易，外盤期貨是指交易所建立在中國大陸以外的期貨交易。以美國、英國、倫敦等交易所內(nèi)的產(chǎn)品為常見交易期貨合約。期貨合約，就是指由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。
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套期保值內(nèi)控
查看全文>>套期保值內(nèi)控指的是針對(duì)套期保值的內(nèi)部控制，基于風(fēng)險(xiǎn)管理的企業(yè)套期保值內(nèi)部控制體系探討，企業(yè)通過期貨套期保值,可以轉(zhuǎn)移和規(guī)避價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
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套期保值合約
查看全文>>套期保值合約指的是利用合約進(jìn)行套期保值，套期保值是指交易人在買進(jìn)(或賣出)實(shí)際貨物的同時(shí)，在期貨交易所賣出(或買進(jìn))同等數(shù)量的期貨交易合同作為保值。
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套期保值分類
查看全文>>套期保值分類為賣出套期保值和買入套期保值。賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。買入套期保值是指交易者先在期貨市場買入期貨，以便將來在現(xiàn)貨市場買進(jìn)現(xiàn)貨時(shí)不致因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種套期保值方式。
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期貨怎么實(shí)現(xiàn)套期保值
查看全文>>為了更好實(shí)現(xiàn)套期保值目的，企業(yè)在進(jìn)行套期保值交易時(shí)，必須注意以下程序和策略。堅(jiān)持均等相對(duì)的原則。應(yīng)選擇有一定風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)貨交易進(jìn)行套期保值。比較凈冒險(xiǎn)額與保值費(fèi)用，最終確定是否要進(jìn)行套期保值。根據(jù)價(jià)格短期走勢(shì)預(yù)測，計(jì)算出基差預(yù)期變動(dòng)額，并據(jù)此作出進(jìn)入和離開期貨市場的時(shí)機(jī)規(guī)劃，并予以執(zhí)行。
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多頭套期保值
查看全文>>多頭套期保值就是通過買入遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率上升的風(fēng)險(xiǎn)，它適用于在未來某日期將支出外匯的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，如進(jìn)口商品、出國旅游、到期償還外債、計(jì)劃進(jìn)行外匯投資等;空頭套期保值就是通過賣出遠(yuǎn)期外匯合約來避免匯率下降的風(fēng)險(xiǎn)，它適用于在未來某日期將收到外匯的機(jī)構(gòu)和個(gè)人，如出口商品、提供勞務(wù)、現(xiàn)有的對(duì)外投資、到期收回貸款等。
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